پیش­بینی روند آتی قیمت سهام یکی از ابزارهای بهینه­سازی سبد سهام و سرمایه­گذاری در بازار سهام است. با توجه به این­ که قیمت سهام تحت تأثیر تصمیم­های طیف وسیعی از سرمایه­گذاران و تحولات سیاسی و اقتصادی می­باشد، همانند سیستمی غیرخطی و آشوبناک است، بنابراین پیش­بینی روند قیمت با چالش بسیاری مواجه است. از طرف دیگر، افزایش حجم و سرعت ارائه اطلاعات در بازار سرمایه، لزوم کاربرد تکنیک­های داده­کاوی به منظور یافتن ارتباط منطقی میان اطلاعات ارائه شده را در سال­های اخیر افزایش داده است. بنابراین، ارائه روش­های نوین یادگیری ماشین که با استفاده از داده­کاوی به پیش­بینی­های دقیق منتهی شوند، امری اجتناب­ناپذیر است.

مسئله مورد نظر عبارت است از پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام با استفاده از الگوریتم­های یادگیری ماشین که در آن طی فرآیند داده­کاوی، اطلاعات مورد  نیاز از داده­های اولیه بازار استخراج می­شود و الگوریتم مورد نظر با یادگیری و استفاده از داده­های گذشته، قیمت سهام در آینده را پیش بینی می­کند.