آینده بازار خرید و فروش سهام چگونه است؟

685 بازیدها0 نظر

تابلوی شیشه ای در خیابان حافظ یک تفاوت اساسی با بقیه تابلوها در شهر تهران دارد. افراد زیادی همیشه با چشمان نگران و بعضا هیجان زده بالا و پایین شدن قیمت ها را روی این تابلو دنبال میکنند. البته با گسترش تکنولوژی، بسیاری از افراد در سراسر ایران با استفاده از اینترنت و سایت سازمان بورس یا کارگزاری ها، به صورت لحظه ای افزایش و کاهش قیمت سهام را دنبال میکنند. افرادی که در بورس فعالیت میکنند معمولا از طریق فروش سهام خود به قیمتی بالاتر از خرید، سود میکنند. بنابراین پیگیری و دنبال کردن قیمت ها به منظور پیشبینی تغییرات سهام یک ضرورت برای موفقیت در بازار بورس می باشد.

در اردیبهشت سال ۹۶ سامانه نوآوری باز پرابلم، مسابقه ای را برگزار کرد که نزدیک به شش ماه طول کشید و هدف آن رسیدن به الگوریتمی برای پیشبینی قیمت سهام بود. فرض کنیم اگر شخص یا شرکتی بتواند قیمت آینده سهام را پیشبینی کند و این پیشبینی تا حد قابل قبولی درست باشد یا از بقیه پیش بینی ها بهتر باشد، باعث سودآوری زیادی می شود.

ممکن است در نگاه اول با توجه به فاکتورها و عوامل بسیار زیادی که در قیمت یک سهام تاثیر میگذارد، امکان پیش بینی غیرممکن به نظر برسد؛ اما هوش مصنوعی و الگوریتم های کامپیوتری میتوانند با تقریب خوبی چنین کاری را برای ما انجام دهد. بر اساس تحقیقات موسسات بین المللی تا سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۱۹۷ میلیارد دلار سهام در دنیا توسط ماشین های هوش مصنوعی معامله خواهد شد. بنابراین نه تنها این کار امکان پذیر است بلکه ترند آینده بازار بورس، استفاده از هوش مصنوعی برای پیش بینی و خرید و فروش سهام است.

طراحی مسئله

مساله پیش بینی قیمت سهام یکی از مسائل مهم برای هر کارگزاری بورس می باشد. تا قبل از ورود تکنولوژی به این حوزه، متخصصین از تحلیل های تکنیکال و بنیادی برای این پیش بینی استفاده میکردند که البته فاقد دقت کافی بود و احتمال شکست وجود داشت. اما با ظهور تکنولوژی های جدید، احتمال سودآوری افزایش یافته و هر کارگزاری که به فکر ترندهای آینده می باشد، تمایل دارد تا با استفاده از این تکنولوژی ها، سودآوری پرتفولیوهای سهام و همچنین مشتریان خود را افزایش دهند. بر همین اساس کارگزاری تدبیرگران فردا که از جمله کارگزاری های پیشرو در زمینه بورس می باشد، با توجه به اهمیت این ترند در بازار مالی، مساله را به سامانه نوآوری باز پرابلم سفارش داد تا در قالب یک مسابقه از برترین های هوش مصنوعی ایران برای شرکت در مسابقه دعوت شود.

تبدیل مسئله کلی «پیش بینی قیمت سهام» به یک مسئله قابل اندازه گیری و «خوش تعریف» یکی از عوامل موفقیت این مسابقه بود. در این مسابقه تیم خبره داوری و طراحی مسئله، روش «یادگیری ماشین» را برای این مسابقه انتخاب کرد تا بتوان شرکت کنندگان را هدایت و راهنمایی و به صورت بهتری مقایسه کرد. همچنین

فرایندی حساب شده برای نتیجه گیری بهتر

ثبت نام مسابقه الگوریتم پیش بینی قیمت سهام، در اردیبهشت سال ۹۶ آغاز شد و تا آخر ماه، نزدیک به ۲۳۰ متخصص در این مسابقه ثبت نام کردند. سپس در دو مرحله و با داده هایی که از طرف کارگزاری تدبیرگران فردا از وضعیت واقعی بورس تهیه شده بود، به طراحی الگوریتم خود پرداختند.

از مهمترین ویژگی های این مسابقه که به نوعی نقطه قوت آن نسبت به سایر مسابقات محسوب میشود، معیارهای مشخص و از پیش تعیین شده می باشد که امتیاز الگوریتمهای شرکت کنندگان را به صورت آنلاین محاسبه کرده و به اطلاع آنان می‌رساند. این شاخص ها و فرمول امتیازدهی الگوریتم ها در رویداد اغازین مسابقه به اطلاع همه شرکت کنندگان رسید. در رویداد نخستین، که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با حضور داوران مسابقه و دکتر رحمتی، مدیرعامل کارگزاری تدبیرگران فردا، ابعاد مختلف فنی مساله و چالش های موجود بررسی شد و نهایتا شرکت کنندگان نیز سوالات خود را از ایشان پرسیدند تا بتوانند با تسلط کامل نسبت به موضوع و صورت سوال به طراحی الگوریتم خود بپردازند.

همچنین برای راحتی شرکت کنندگان جهت توسعه برنامه های خود، سامانه ای در سایت پرابلم تهیه شد تا شرکت کنندگان بتوانند با بارگذاری نتایج الگوریتم خود، میزان درستی نتایج و امتیاز خود را مشاهده کرده و همچنن رتبه بندی خود را در بین تیم های شرکت کننده بررسی کنند.

به دلیل پیچیدگی های فنی مساله، این نیاز وجود داشت تا شرکت کنندگان سوالات خود را در خصوص موارد مختلف از داوران بپرسند، بنابراین روشی ایجاد شده تا تیم ها بتوانند سوالات خود را مطرح کرده و به سرعت جواب خود را دریافت کنند. تسلط و پاسخگویی تیم داوری این مسابقه، شفاف بودن امتیازدهی و شاخص های ارزیابی، و جوایز بزرگ مسابقه از جمله مواردی بود که اکثر تیم ها از آن بسیار راضی بودند.

جوایز جذاب و به‌کار گرفته شدن نتایج مسابقه

با توجه به این که شرکت کنندگان مسابقه، غالبا از جامعه نخبگانی کشور بودند، تعیین یک جایزه در شان این متخصصین از ملزومات برگزاری این مسابقه بود. به همین دلیل سامانه نوآوری باز پرابلم، مجموع جوایز ۵۰ میلیون تومانی را به صورت نقد برای سه تیم برتر مسابقه در نظر گرفته بود. علاوه بر این، کارگزاری تدبیرگران فردا تیمهای برتر را به همکاری، استخدام، و سایر تعاملات مشترک دعوت نموده بود. پس از روشن شدن سه تیم برنده، به سایر ۹ تیمی که در مرحله اول برگزیده شده بودند نیز ، به رسم یادبود و تقدیر، یک نیم سکه از طرف کارگزاری تدبیرگران فردا اهدا شد. جوایز سه تیم برتر به ترتیب ۲۵، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان وجه نقد به ترتیب به تیم های آذرشب، بورسیان فردا و امید تعلق گرفت. البته این تمام ماجرا نبود و دکتر رحمتی، مدیرعامل کارگزاری تدبیرگران فردا در رویداد نهایی مسابقه که در ۱۹ مهر در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین مسابقه ای برای اولین بار در کشور، همکاری های بیشتر را با تیم های برتر را اعلام کردند که مذاکرات آن جهت استخدام یا سایر همکاری ها در جریان است. از نظر کارگزاری تدبیرگران فردا این مسابقه شروع مسیری است که به رشد و توسعه کاربرد هوش مصنوعی در بازار بورس ایران ختم می شود و می‌تواند پایه گذار یک صنعت یا رشته جدید در حوزه مالی در ایران باشد که با خود فرصتهای شغلی و سرمایه‌گذاری های فراوانی را به دنبال خواهد آورد.

تیم های برتر مسابقه الگوریتم پیشبینی قیمت سهام

ویدئوی رویداد نهایی مسابقه را در زیر ببینید، برای دیدن سایر ویدئوها به کانال آپارات پرابلم مراجعه کنید.

چشم انداز آینده

مفهوم نوآوری باز یک اصطلاح بسیار تازه در کشور است که به تازگی توسط برخی سازمانها و شرکت های بزرگ جهت حل مسایل مهم سازمان استفاده می‌شود. (اگر میخواهیمد در مورد نوآوری باز بیشتر بدانید، اینجا را کلیک کنید) مشابه مسابقه الگوریتم پیش بینی قیمت سهام در داخل کشور با استفاده از روش نوآوری باز تاکنون در کشور سابقه نداشته و به نوعی این مسابقه، برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد. البته امیدواریم موفقیت های به دست آمده در این مسابقه، باعث شود تا سایر مسائل مهم در بازار مالی کشور نیز به استفاده از شیوه های نوآوری باز روی آورده و بتوانند با استفاده از این روش، به حل مشکلات خود و بهره گیری از جامعه نخبگانی کشور بپردازند.

البته در خارج از کشور سامانه های نوآوری باز مدتی است که راه اندازه شده و نمونه هایی مانند ninesigma و kaggle توانسته اند جامعه‌ای قوی از متخصصین و سفارش دهندگان را گرد خود جمع کنند. موفقیتهای بعضی از این سامانه ها نیز خیره کننده بوده چنان که سامانه Xprize توانست سفر فضایی را به بخش خصوصی بیاورد و با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر از ناسا که متولی دولتی فضا در ایالات متحده است، انسان را به فضا بفرستد.

امیدواریم استفاده از نوآوری باز به عنوان روشی برای حل مسایل سازمانها و همچنین استفاده از دانش و تخصص نخبگان داخل و خارج از کشور، متداول شده تا بتوان شکاف بین دانش تخصصی آکادمیک و صنعت را پر کرد.